Основная идея арбитража на форекс состоит в одновременном открытии разнонаправленных позиций на одной и той же валютной паре. Основное преимущество этой стратегии состоит в том, что риск операции равен нулю.
Идея торговли состоит в следующем: представим, что у нас есть два терминала MT от разных дилеров/брокеров. Сравнивая котировки в режиме реального времени, мы, скорее всего, обнаружим, что они иногда немного отличаются. При этом мы увидим, что данные с одного терминала зачастую немного тормозят, приходят позже, чем с другого. Таким образом, используя быстрый терминал в качестве ориентира, мы можем знать, какая цена будет через доли секунды на другом терминале. И если разница цен в терминалах больше чем спред, то можно открыть позицию на «тормозящем» терминале. При этом открывать противоположную позицию на «быстром» терминале вовсе не обязательно, тем более что для получения прибыли в этом случае необходимо, чтобы разница цен в терминалах была больше чем сумма спредов. Таким образом, открывая позицию вышеуказанным способом на «тормозящем» терминале, мы будем иметь постоянный статистический перевес в торговле. Закрывать позицию можно после того, как цены в обоих терминалах выровняются. Время удержания позиции может быть любым, оно будет влиять только на величину просадки депозита. Конечно, дилер/брокер не всегда позволяет открыть сделку по интересующей нас цене, но даже несколько сделок в день могут принести неплохую прибыль.
Как показывает практика, чем больше разница цен в терминалах, тем труднее/реже открываются сделки по причине реквотов. В этом случае можно сделать так: открываем сделку, когда разница цен меньше спреда (например когда разница составляет 2/3 от величины спреда), а закрываем когда возникает такая же разница цен только в другую сторону. При этом мы будем иметь статистическое преимущество и при открытии и при закрытии позиции. Сделки в этом случае будут открываться чаще.
Если быть точным, то такая стратегия торговли называется одноногим или статистическим арбитражем. В отличие от классического арбитража в этом случае вторая «нога» не используется, а вместо нее опираются на статистику. Статистика всегда подразумевает наличие большого количества данных, поэтому результативность торговли можно понять только проведя достаточно большое количество сделок, например, более 100. Естественно, что торговать подобным образом можно только с помощью специализированных программ – торговых роботов.
