Сегодня в нашей статье мы поговорим о зеркальных валютах на мировом рынке Форекс и о корреляции валютных пар. Возможно, многие задаются вопросом: что же такое эта корреляция валютных пар? Нужно ли вообще знать о ней или это просто информация из разряда мусорной и стоит пропустить ее.
На самом деле о корреляции обязан знать каждый трейдер. Все валютные пары на рынке различны, но все они имеют своеобразную особенность некоторые из валютных пар имеют тенденцию двигаться в одну и ту же сторону, соответственно они сильно зависят друг от друга, другие валютные пары так же зависят друг от друга, но двигаются они абсолютно противоположно друг другу.
Корреляция же в свою очередь – это сильнейший теоретический инструмент в арсенале трейдеров, торгующих на различных валютных парах. Практическое применение корреляции будет способствовать постоянному доходу трейдера, так как поможет ему хеджировать свои позиции, усиливать их и так далее. Так что корреляцию очень полезно использовать с своем активе, как дополнительную стратегическую позицию.
Постараюсь объяснить доступным языком, что же такое корреляция валютных пар. А это некая связь приведенная в статистику и основанная только на фундаментальном анализе валютных пар, то есть это обоснованная взаимосвязь той или иной валютной пары, по каким факторам они относятся друг к другу, и из-за каких экономических составляющих они двигаются параллельно или же противоположно друг другу.
| |
 |
|
Как известно корреляция существует только 2 –х видов, а именно:
1) Положительная, как ее еще называют – прямая.
2) Отрицательная, известная так же как зеркальная корреляция.
Думаю, что все уже догадались, что положительная корреляция – это движение валют вровень друг с другом, а отрицательная в свою очередь – это движение валютных пар в противоположном друг от друга направлении.
Примеры корреляций:
1) Обратная – EUR/USD (евро/доллар) и USD/CHF (доллар/франк)
2) Прямая – EUR/USD (евро/доллар) и GBP/USD (фунт/доллар)
Но как все таки применять ее в своем торговом обиходе?
Валютная корреляция - ее можно назвать текучим показателем, так как этот показатель видоизменяется в зависимости от проеденного количества времени. Соответственно лучше всего использовать корреляция, как подтверждение ныне срабатывавших сигналов на открытие позиции, ну или же как индикатор помогающий увидеть канал тренда.
Что бы закрепить усвоенный материал и глубже понять корреляцию, давайте рассмотрим пример:
Прямая корреляция. Допустим, что валютная пара (обозначим ее, как “X”) ведет колебательные движения в одинаковом направлении в соответствии с валютной парой “Y”, следует пристально наблюдать за всеми колебаниями пары “X”. Трейдер ждет, что валютная пара “X” в восходящем тренде(бычьем) дойдет до конкретного уровня положения цены, опираясь на это утверждение открывается позиция на долгий срок по тренду, но тут происходи следующее, трейдер ошибся и рынок уже продолжительный временной отрезок находится в боковом движении, то есть во флэте. Тогда нужно сразу же начать наблюдение, за валютной парой “Y”. И здесь отчетливо видно, что валютная пара “Y” в отличии от ситуации с флэтом по валютной паре “X” вырисовывает разворотную фигуру, и прямым ходом устремляется в направлении к низу. Тогда с большой степенью вероятности можно утверждать, что валютная пара “X” последует колебательным движением валютной пары “Y”, лучшими действиями со стороны трейдера в данной ситуации будет закрыть открытую ранее позицию, и открыть короткий ордер на продажу, или же дождаться пока граница флэта будет пробита и открыть в свою очередь ордер на продажу, только уже на длинную позицию.
Очень важно знать, что уровень корреляции у всех валютных пар сильно отличается друг от друга, некоторые валютные могут быть подвержены сильному воздействию корреляции, а некоторые могут, так сказать иметь имунитет и корреляции они не подвергаются вообще. Как вы уже поняли из сказанного мной выше валюты имеют положительную и зеркальную, то есть отрицательную корреляцию. Естественно, что валютные пары подверженные воздействию положительной корреляции будут иметь идентичный друг другу график в торговом терминале, и движения их будут примерно одинаковыми и одновременными. В свою очередь валютные пары имеющие ярко выраженную отрицательную корреляцию будут двигаться совершенно противоположно друг другу, как в зеркальном отражении. Эксперты в данной области разработали таблицу корреляции, дабы трейдеры могли определять уровень влияния корреляции на ту или иную валютную пару.
Представлю данную таблицу ниже:
Таблица коэффициента корреляции:
-1.0 Идеальная обратная корреляция.
-0.8 Очень сильная обратная корреляция.
-0.6 Сильная обратная корреляция.
-0.4 Умеренная обратная корреляция.
-0.2 Слабая обратная корреляция
0 Корреляции нет вообще. То есть валюты двигаются в хаотичном порядке.
0.2 Очень слабая, незначительная корреляция.
0.4 Слабая корреляция.
0.6 Умеренная корреляция.
0.8 сильная корреляция.
1.0 Идеальная идентичность валютных пар.
Как вы поняли, коэффициенты варьируются от 1 до -1, использование этой таблицы очень поможет вам в вашей торговой деятельности на мировом валютном рынке Форекс.
Читайте так же:
Фигура разворота тренда - Дивергенция
Автоматическая торговля на рынке форекс
Рынок форекс или фондовый рынок. Что выбрать?
Как можно заработать 50 долларов в сутки на форекс?
10 правил прибыльной торговли на форекс
Скальпинг и пипсовка на форекс |
