|
В сегодняшнем обзоре мы протестируем простую торговую стратегию под названием «3МА». Ее разработчики утверждают, что она отлично подойдет для трейдеров-новичков, так как не требует глубоких познаний в использовании и если строго придерживаться всех правил, установленных системой, можно получать стабильную прибыль. Давайте рассмотрим ТС «3МА» во всех деталях и узнаем, действительно ли она может приносить доход.
Принцип стратегии «3МА».
Торговая стратегия «3МА» является трендовой и в ее основе лежат три простых скользящих средних с периодами 10, 20 и 30. В качестве фильтра для сигналов используется индикатор Parabolic SAR со стандартными настройками. Сигнал поступает после того, как 10МА пересекает 20 и 30 МА. Торговая система подходит для торговли на любой валютной паре и на любом временном периоде. Но судя по отзывам трейдеров, которые торгуют по данной системе, оптимальные результаты можно получить в среднесрочной торговле на таймфрейме Н1.
Правила стратегии.
Условия для открытия длинной сделки:
• МА с периодом 10 должна полностью пересечь МА 20 и 30 снизу вверх;
• Точки индикатора Parabolic SAR должны находиться ниже текущей цены;
• Вход в рынок осуществляется по цене открытия первой свечи после свечи пересечения.
Условия для открытия короткой сделки:
• 10 МА пересекает 20 и 30 МА сверху вниз (пересечение должно произойти полностью);
• Индикатор Parabolic SAR показывает, что в силе медвежий тренд;
• Вход в рынок осуществляется на открытии первой свечи после свечи пересечения.
Стоп-лосс и тейк-профит не выставляются. Закрывать сделки, как прибыльные, так и убыточные, необходимо вручную, после обратного пересечения скользящих средних по цене закрытия сигнальной свечи.
Примеры сделок.
В качестве примера открытия сделки, согласно всем правилам торговой системы, рассмотрим скриншот ниже:
Мы видим, что первым сигналом является четкое пересечение скользящих средних, это свидетельствует о возможном начале нисходящего тренда и следует быть готовым для открытия ордера на продажу. Также необходимо обратить внимание на индикатор Parabolic SAR: в момент пересечения он показывал бычий тренд, но до закрытия сигнальной свечи Parabolic поменял свое направление, соответственно входить в сделку на продажу по правилам стратегии разрешается.
Рассмотрим процесс закрытия этой же сделки на скриншоте ниже:
По истечении 36-ти баров, скользящие средние пересеклись в обратную сторону. Выходить из рынка необходимо только после закрытия сигнального бара и подтверждения пересечения. Стоит отметить, что во время закрытия ордера на Parabolic SAR обращать внимание не нужно. В результате эта сделка принесла 66 пунктов прибыли.
Во время торговли иногда будут возникать ситуации, когда пересечение происходит недостаточно четко, как на скриншоте:
Здесь мы наблюдаем, что пересечение на продажу произошло, но не полностью. Скользящая средняя с периодом 10 по закрытию сигнального бара находится практически на том же уровне, что МА 20 и 30. Это свидетельствует о неопределенности на рынке в текущий момент, лучшим решением в таком случае будет воздержаться от торговли. Применяя стратегию «3МА», необходимо помнить, что сигнал должен быть четким и хорошо просматриваться на графике.
Тестирование.
Так как торговать по системе 3МА разрешается на любой валютной паре, тестирование было произведено по трем самым популярным: EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Таймфрейм для торговли был выбран часовой, учитывая отзывы трейдеров. Период тестирования по каждой валютной паре составляет три года, начиная с января 2012-го и заканчивая январем 2015-го. Сделки проводились с фиксированным лотом 0.1 с начальным депозитом 10 000.
На скриншоте ниже приведен совместный график доходности по всем валютным парам:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 4150.97 с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 929 сделок;
• Максимальная просадка – 954.17, что составляет 9.54% от начального депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 520;
• Самая большая убыточная сделка – -135.
Как видите, торговая стратегия 3МА показала довольно неплохие результаты по основным валютным парам. Во время тестирования наблюдалось большое количество убыточных сделок, но при этом очень редко убыток по одной сделке превышал 50 пунктов. Это связано с тем, что практически все ордера с отрицательным результатом были открыты в моменты боковых движений цены, и сигнал о закрытии ордера поступал в близости от цены открытия.
Профитные сделки, хоть и не такие частые, в большинстве случаев приносили в несколько раз больше чем убыточные, так как сигналы поступали в момент развития тренда, а закрытие происходило во время разворота или в период консолидации цены.
Рассмотрим результаты тестирования каждой валютной пары по отдельности.
EURUSD:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 84.06 с учетом фиксированного спреда в два пункта, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 339 сделок;
• Максимальная просадка – 720.76, что составляет 7.21% от начального депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 285.56;
• Самая большая убыточная сделка – -135.
В сравнении с другими валютными парами, EURUSD показал не слишком хорошие результаты. Самая большая просадка и самый большой убыток наблюдается именно здесь, при этом профит едва вышел в плюс.
GBPUSD:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 1167.26 с учетом фиксированного спреда в 3 пункта, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 326 сделок;
• Максимальная просадка – 550.89, что составляет 5.51 % от начального депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 316;
• Самая большая убыточная сделка – -98.
По валютной паре GBPUSD результаты тестирования лучше, в сравнении с евро, но стабильный прирост прибыли наблюдается только в 2012 году и в первой половине 2013 года.
USDJPY:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 2899.65 с учетом фиксированного спреда в 3 пункта, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 264 сделки;
• Максимальная просадка – 261.41, что составляет 2.61% от начального депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 520;
• Самая большая убыточная сделка – -95.
Тестирование по валютной паре USDJPY демонстрирует самые лучшие результаты. Прибыль в 2899.65, просадка всего в 2.61% и самая большая прибыльная сделка в 520 делают пару USDJPY наиболее оптимальной для торговли по стратегии 3МА.
Манименеджмент.
Исходя из результатов совместного тестирования по всем валютным парам, наиболее приемлемым с консервативной точки зрения будет фиксированный лот в соотношении 0.01 на каждые 300 долларов. Во внимание берется максимальная просадка за время тестирования, которая достигла 954.17 с лотом 0.1. С использованием лота 0.01 она соответственно будет равна 95.42. Таким образом, с депозитом в 300 можно спокойно перенести такую же просадку и при этом у трейдера останется еще достаточно большая «подушка безопасности». Давайте рассмотрим результаты тестирования с использованием метода фиксированного лота:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 430.46 (143.49%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 929 сделок;
• Максимальная просадка – 140.89, что составляет 20.52% от депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 104.1 (17.31%);
• Самая большая убыточная сделка – -26.1 (4.02%).
Если трейдер предпочитает умеренную торговлю, то можно использовать лот 0.01 на каждые 200 единиц капитала:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 602.86 (301.43%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 929 сделок;
• Максимальная просадка – 240.48, что составляет 32.17% от депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 156.15 (25.63%);
• Самая большая убыточная сделка – -27.1 (5.98%).
Как видно из результатов тестирования, данный метод управления дает возможность получить значительно больше прибыли. Максимальная просадка хоть и увеличилась, но все же находится в разумных пределах.
Для агрессивной торговли наиболее оптимальным шагом для лота 0.01 будут каждые 150 единиц в валюте депозита:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 823.52 (549.01%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 929 сделок;
• Максимальная просадка – 442.33, что составляет 44.14% от депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 208.2 (28.8%);
• Самая большая убыточная сделка – -40.65 (8.6%).
Учитывая просадку, можно утверждать, что 0.01 лота на каждые 150 единиц капитала влечёт большие риски, дальнейшее увеличение которых нецелесообразно.
Давайте посмотрим, какие результаты может принести торговля по системе 3МА с использованием метода управления капиталом Райана Джонса «фиксированная пропорция» с депозитом 200$ и таким же значением дельты 200$:
Отчет тестирования:
• Общая прибыль – 786.07 (393.04%) с учетом фиксированных спредов, свопов и проскальзывания;
• Всего было совершено 929 сделок;
• Максимальная просадка – 276.47, что составляет 31.34% от депозита;
• Самая большая прибыльная сделка – 156.15 (19.71%);
• Самая большая убыточная сделка – -40.65 (5.25%).
В сравнении с предыдущим методом управления капиталом с таким же начальным депозитом, фиксированная пропорция показывает лучшие результаты:
• Прибыль выше на 183.21 (91.61%);
• Просадка меньше на 0.88%.
Исходя из результатов тестирования двух методов управления капиталом, можно утверждать, что оптимальным из них в соотношении прибыли и рисков является метод «фиксированной пропорции» Райана Джонса с минимальным депозитом 200 и таким же значением дельты.
Итоги.
По результатам тестирования было выявлено, что стратегия 3МА является достаточно прибыльной, при этом она не требует высокого стартового депозита:
• Минимальный депозит при агрессивной торговле – 150;
• Минимальный депозит при умеренной торговле – 200;
• Минимальный депозит при консервативной торговле – 300.
По валютным парам худшие результаты демонстрировал евро-доллар, поэтому при желании его можно исключить из своей торговли, либо заменить на другую пару.
Стоит также отметить, что во время тестирования методов управления капиталом «фиксированный лот» и «фиксированная пропорция» Райана Джонса, лучшие результаты показал второй метод. Но для более эффективного использования стратегии и максимизации прибыли, необходимо рассчитать оптимальный риск на сделку математическим способом, как это сделать описано в статье на примере одной из стратегий.
Если строго придерживаться всех правил стратегии, а также рекомендаций по управлению капиталом, то с помощью 3МА можно извлечь неплохую прибыль. |
