Как и стратегии Д‘Аламбера с Мартингейлом, критерий
Келли известен любителям ставок на спорт уже более пятидесяти лет. Впервые о
своей методике игры известный ученый Джон Келли заявил еще в далеком 1956 году.
Основной составляющей предложенного алгоритма был некий критерий, названный в
честь его создателя. Главным достоинством игры по критерию Келли считается
максимальная защищенность игрового банка, поскольку обанкротиться, следуя ей,
невозможно даже теоретически. Что такое критерий Келли и как его
рассчитать? Критерий Келли используется для определения оптимального размера
ставки. Для проведения необходимых расчетов необходимо иметь следующие входные
данные: прогнозируемая вами вероятность наступления выбранного события (далее –
Прогноз) и коэффициент на событие, предлагаемый букмекерской конторой (далее –
Коэффициент). Итак, необходимая сумма ставки (в процентах от банка) на событие
(далее – Сумма), определяется по следующей незамысловатой формуле: Сумма =
(Коэффициент * Прогноз – 1) / (Коэффициент –
1)
Пример Несмотря на то, что формула достаточно проста
и не должна вызвать особых нареканий даже у школьника, разберем принципы ее
использования на конкретном примере. Итак, допустим, проанализировав линию
букмекерской конторы, мы находим привлекательное событие с коэффициентом 4.0. Мы
считаем, что значение этого показателя несколько занижено, а вероятность
наступления события не 25%, как утверждает букмекерская контора, а скорее 30%.
Таким образом, значение Прогноза будет составлять 0.3, Коэффициент = 4.0.
Проведем расчеты: Сумма = (4 * 0.3 – 1) / (4 - 1) = 0.06666% Это означает,
что на выбранный нами коэффициент 4.0 необходимо поставить 6.67% игрового банка.
К примеру, если наш банк составляет 10000 долларов, сумма ставки на коэффициент
4.0 должна составлять 667 долларов.
Достоинства критерия
Келли Главным достоинством критерия Келли является исключительная
защищенность игрового банка. Вероятность обанкротиться, играя по предложенному
Келли алгоритму, практически нулевая. Даже в случае наступления ужасающей полосы
неудач, ваш капитал уменьшиться на вполне терпимую сумму. К примеру, если, имея
банк в 1000 евро, мы проиграем восемь ставок размером в 6.67% от банка, то у нас
на счету останется 574.19 долларов. Учитывая длительную «черную полосу», вполне
приемлемый результат, не так ли?
Недостатки критерия
Келли Существенным недостатком критерия Келли является слабая
динамика роста игрового банка, которая не позволяет получить большой процент
прибыли даже при условии наступления очень продолжительной «белой полосы». Чаще
всего критерий Келли приходится по душе игрокам, имеющим солидный игровой банк,
постепенное увеличение которого позволяет получать солидную прибыль, а потеря
всего капитала является абсолютно недопустимой. Кроме того, не стоит забывать о
том, что для того, чтобы успешно применять критерий Келли, необходимо быть
достаточно квалифицированным игроком, поскольку грамотно определить объективную
вероятность наступления события без надлежащего опыта практически невозможно.
Другой взгляд на критерий Келли Поскольку определять
уровень объективной вероятности наступления события на практике оказывается
весьма не просто, а для большинства игроков и вовсе невыполнимой задачей,
использовать критерий Келли по его прямому предназначению для большинства
игроков оказывается не по силам. Поэтому многие менее опытные игроки нашли
другой, также достаточно эффективный способ применить расчеты Джона Келли,
используя его критерий в качестве вспомогательного показателя. К примеру,
если вы собираетесь сделать сразу несколько ставок, то критерий Келли вам также
может очень пригодиться. Допустим, мы хотим сделать две ставки на два разных
события, но не знаем, как распределить между ними наш игровой банк. Для принятия
более взвешенного решения проведем расчет критерия Келли для каждого из событий.
К примеру, для первого события мы получили значение 4%, а для второго 2%. Это
означает, что идеальное соотношение сумм ставок на два этих события 2 к 1. Так,
имея 3000 долларов, 2000 нам следует поставить на первое событие и 1000 – на
второе.
