ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ ФОРЕКС
 
Курс Рубля Онлайн
 

Главная

Торговые системы

Торговые сигналы

Аналитика форекс

Программы тех анализа

Литература

Психология торговли

Риск менеджмент

Известные трейдеры



Прибыльный Форекс

ВЫБОР ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА


Вообще говоря, чем дольше тестовый период, тем большего доверия заслуживают результаты. Если временной отрезок слишком короток, тест не будет отражать результативность системы для достаточного спектра рыночных ситуаций. Например, тестирование системы следования за трендом на рынке хлопка, которое использует лишь данные двух последних лет (апрель 1993 г. — март 1995 г. в момент написа­ния книги) — период, в который доминировал мощный протяженный «бычий» рынок (рис. 20.1), — будет приводить к результатам, вводящим в полное заблуждение с точки зрения возможной долгосрочной результативности системы.
С другой стороны, если для тестирования системы используется слишком протяженный период, первые годы рассматриваемого периода могут оказаться в высшей степени нерепрезентативными для текущих



Рисунок 20.1.
ФАЗА МАСШТАБНОГО ТРЕНДА
КАК ПРИМЕР НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЦЕН: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА ХЛОПОК
ВЫБОР ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
рыночных условий. Например, было бы правильнее не расширять тестовый период настолько далеко в прошлое, чтобы включить в него 1973-1976 гг. — временной отрезок, ставший свидетелем беспрецендентного массированного роста цен с последующим резким коллап­сом на многих товарных рынках. Включение этого в высшей степени непоказательного периода привело бы к значительному преувеличению возможной результативности большинства систем следования за трен­дом. Другими словами, громадная прибыль, зафиксированная большинством систем следования за трендом в этот период, вряд ли могла бы быть еще раз заработана в будущем.
Хотя и невозможно предложить решающий ответ по поводу того количества лет, которое следует использовать при тестировании, 10-20 лет кажутся разумным выбором. Дня краткосрочных торговых систем (средняя продолжительность торговли, равная нескольким неделям или менее) был бы, вероятно, достаточен более короткий тестовый пе­риод (например, 5-10 лет). Результаты тестирования торговой системы, основанные на значительно более коротком периоде, должны вызывать подозрения.


Как правило, большинство опубликованных исследований торговых систем основаны на тестовых периодах в пять или более лет.
В идеальном случае следовало бы тестировать систему, используя длительный временной отрезок (например, 15 лет), а затем оценивать результаты как для всего периода в целом, так и для различных более коротких интервалов (например, для отдельных лет . Подобный подход важен для определения степени временной устойчивости системы — постоянства результативности от одного периода к другому. Устойчивость во времени важна, поскольку она повышает доверие к возмож­ностям системы поддерживать постоянную приемлемую результативность в будущем. Большинство людей будет испытывать сомнения по поводу рациональности использования системы, которая создавала значительную чистую прибыль на периоде в 15 лет благодаря трем эффектным результативным годам, но несла убытки или торговала близко к безубыточности в оставшиеся 12 лет, и эти сомнения совершенно спра­ведливы. И наоборот, система, которая регистрировала умеренный чи­стый доход на протяжении 15-летнего периода и при этом была при­быльной в 14 из 15 годов, без сомнения, большинством трейдеров рас­сматривалась бы как более привлекательная.

 

Торговля с помощью линии баланса
Как овладеть мастерством биржевой торговли
Прогнозирование дневных диапазонов цен
Три проблемы коэффициента шарпа
Правила торговли (10 частых ошибок)

 

   

 


Бесплатная юридическая помощь. Задать вопрос юристу по телефону

Брокеры Форекс

Реклама на сайте
Наши контакты

 

 


 Copyright © 2011 Торговля на рынке Форекс Наши контакты Реклама на сайте Наверх
Яндекс.Метрика
Выписка ЕГРН - узнать собственника квартиры, проверить обременения земельного участка. Проверка недвижимости перед покупкой.