Теперь вы можете научиться точнее прогнозировать рынок, используя результаты наших исследований волн Эллиотта.

Прогноз высокой степени точности требует хорошего знания основных постулатов Волнового принципа Эллиотта. Вы должны быть знакомыми с формами и внутренней структурой по крайней мере пяти из наиболее часто встречающихся Волновых моделей Эллиотта.

Это:

• 1. Импульсы.
• 2. Зигзаги.
• 3. Двойные Зигзаги.
• 4. Флэты.
• 5. Двойные Боковики.

Предположим, у Вас есть понимание этих пяти Волновых моделей Эллиотта, давайте проанализируем одну из популярных акций: Майкрософт.

Принципы, которые мы будем использовать, могут применяться к любому ликвидному инструменту, долгому - или краткосрочному, растущему или падающему, будь то товары, индексы или акции.

Как видите, Microsoft достиг абсолютного максимума в начале 2000 года и с тех пор упал до половины этой величины.

Долгий и уверенный рост - это всегда Импульсная модель, так что движение с 1992 до 2000 достоверно может считаться Импульсом. Мы не обязаны размечать внутреннюю структуру этого Импульса, потому что это никак не повлияет на конечный результат.

В чем мы можем быть уверены - это в том, что Импульс закончился в начале 2000 года. Сам по себе Импульс является Волной 1 для Импульса большей степени.

Теперь, когда мы знаем, что вершина 2000 была окончанием Импульса, мы также знаем, что с этого времени начался откат - Волна 2 Импульса большей степени. Если Вы проверите правила для Импульса, то увидите, что Волной 2 может быть любая корректирующая волна, кроме Треугольника.

Обратите внимание на Правило Чередования, Волна 2 чаще всего будет Зигзагом или Двойным Зигзагом. В любом случае, Волна 2 будет движением вниз из трех волн.

Давайте предположим, что волна 2 - Зигзаг. В настоящее время на результат это не влияет.

Мы знаем из раздела "Импульс":

Акции: Долгосрочные: Растущие

Теперь разметим график Microsoft:

Чтобы сравнить форму Импульса непосредственно с теоретической усредненной формой, мы изменим высоту графика, примерно так:

Теперь мы можем прямо сравнивать Волны 1 и 2 с такими же волнами на усредненном графике выше. Обратите внимание на специальное примечание о размерах отношений, данное в нижней части графика. Это "Отношения цены: W2/W1" и "Отношения Времени: W2/W1". Сравните эти величины с отношениями, показанными на графике Microsoft, и Вы заметите, что Волна 2 уже откатилась дальше и заняла больше времени, чем модель на графике усредненной формы.

Чтобы прояснить, насколько Волна 2 может уйти от средних значений, посмотрим на Гистограмму Распределения Частот Соотношения Волн.

Здесь мы видим график, показывающий распределение откатов Волны 2 к Волне 1 по цене для растущих Импульсов на долгосрочных рынках акций:

Затененная область представляет собой 60% всей области под графиком. Это означает, что в 60% случаев откат дает значения между 35% и 70%.

Начиная с 2000 года, Microsoft откатился примерно на 70%, эта цифра располагается в верхнем конце затененной области. Хотя откат мог бы легко продолжиться (движение вниз), вероятность этого дальнейшего продолжения составляет всего лишь около 20%. Судя по тому, как далеко уже ушла цена, мы можем совершенно спокойно сказать, что паттерн сейчас или завершится, или очень близко подошел к завершению.

А сейчас давайте посмотрим на отношение Волны 2 к Волне 1 по времени:

Волна 2 на графике Microsoft заняла около 35% времени Волны 1, что значительно больше середины, но пока еще в пределах диапазона 60%. Это говорит о том, что Волна 2, вполне возможно, уже заканчивается, но может и продлиться.

Пока еще есть много времени для расширения Волны 2. Если бы Волна 2 заняла бы уже, например, 80% времени Волны 1, то из графика выше мы могли бы увидеть, сколь мало паттернов этой Волны длились так долго - и можно было бы ожидать, что волна очень скоро завершится. Однако, при текущей длине Волны 2 мы можем ожидать, что Волна 2 либо завершится, либо вполне может продлиться дальше.

Подведем итоги. Цена говорит нам, что волну уже закончилась или очень скоро завершится, в то время как время не дает ничего определенного. Таким образом, мы можем принять, что Волна 2 уже завершена или близка к этому.

Теперь рассмотрим внутреннюю структуру Волны 2, являющейся Зигзагом:

Выделив только Волну 2, мы видим следующее:

Волна 2 в настоящее время размечена, как Зигзаг. Как говорилось выше, наиболее распространенные варианты Волны 2 из Импульса - Зигзаги, Двойные Зигзаги, Флэты и Двойные Боковые паттерны.

Какую из этих моделей нам следует выбрать?

В данном конкретном случае выбор несложен. Присмотритесь к Волне А Зигзага и Вы заметите, что это - определенно пятиволновая структура:

Единственная корректирующая модель, которая имеет структуру из пяти волн в Волне А - Зигзаг. Во всех других возможных корректирующих моделях волна А состоит из трех волн. Поэтому нам легко выбирать. Мы должны разметить эту коррекцию, как Зигзаг.

Теперь сравним график с завершенным Зигзагом выше с соответствующим графиком усредненной формы:

Усредненная форма значительно отличается от нашего Майкрософта: Волна 2 - намного короче, а Волна 3 - более длинная.

Быстрые расчеты показывают, что Зигзаг на графике Майкрософта имеет следующие приблизительные отношения:

Цена w2/w1=0.30, w3/w1=0.40

Время w2/w1=1.5, w3/w1=0.7

Сравните эти величины с отношениями, данными в нижней части графика усредненной Формы выше и обратите внимание на отличия.

Теперь сравним гистограммы распределения частот отношений, чтобы определить, лежат ли эти величины отношений в допустимых пределах, чтобы мы могли разметить паттерн, как истинный Зигзаг.

Вы видите следующие гистограммы для Зигзагов:

Обратите внимание, что все отношения находятся в допустимых пределах, каждое из них лежит внутри зеленой области (60 %) кроме отношения времени w2/w1, которое находится около границы зеленой области.

Теперь давайте посмотрим на разметку графика Майкрософта с другой стороны:

Обратите внимание, что мы пометили Волну B, как Флэт. Из правил Зигзага Вы помните, что Волна B может быть любой корректирующей моделью. С первого взгляда на Волну B видно, что это не Треугольник, и что движется она в первую очередь боком. Это указывает нам на Флэт или Двойное 3.

Примите во внимание следующую таблицу:

Внутренняя структура Волны B для падающих Зигзагов на рынках акций

Наше исследования показали вероятности для каждой Волновой модели Эллиотта. Обратите внимание, что Волна B (падающего Зигзага на рынках акций - выше) оказывается Флэтом (FL) в 43 % случаев. Это дает нам право выбрать в качестве наиболее вероятного варианта именно Флэт - он гораздо более вероятен, чем Двойное 3 (D3), вероятность которого - лишь 13 %.

Конечная задача состоит в том, чтобы определить, размечать ли Волну C Зигзага, как завершенную или как неполную. Волна C Зигзага - всегда состоит из пяти волн; так что давайте посмотрим на волну C графика Майкрософта повнимательнее:

Как видите, Волна C - явно пятиволновая структура, а это указывает нам, что, по всей вероятности, она завершена.

Если допустить, что наша разметка верна, то Майкрософт находится в начале долгосрочной Волны 3 Импульса.

Сравнив ее с усредненной формой Импульса этого типа, Вы можете сформировать ожидания.



Чтобы спрогнозировать наиболее вероятные цели цены и времени для окончания Волны 3, выполним следующие вычисления.

Как Вы можете видеть по отношениям внизу графика усредненной формы, отношение Wave3/Wave1 по цене - приблизительно 150 %. Майкрософт в течение Волны 1 прошел приблизительно 115 пунктов. Поэтому Вы можете ожидать, что Волна 3 поднимет Микрософт еще на 115 $ x 150 % = 172 $. Отложенный от стартовой точки Волны 3 - приблизительно 42 $, этот расчет дает Вам хорошую цель цены - 210 $.

Для большей ясности сверимся с гистограммой:

Здесь мы видим, что возможный диапазон отношения Волна 3/Волна 1 прогнозируется между приблизительно 50 % и 500 %. Однако, примерно в 60 % случаев отношение Wave 3/Wave 1 располагается от 110 % до 220 %. Все это дает нам вначале абсолютный диапазон для прогноза, а затем, уже в пределах этих величин, внутренний диапазон высокой вероятности - цель - "яблочко мишени", если хотите.

Подобные расчеты можно сделать и для определения цели времени для Волны 3.

Основные догматы Волнового принципа Эллиотта
Краткий обзор каждого из одиннадцати паттернов волн Эллиотта
Импульсные или Движущие Волны - движение с большим трендом
Коррективные волны - Движение против большего тренда
Степень или масштаб времени.  Результаты исследований
От теории к науке принцип Эллиотта
Морские раковины, спиральные галактики и ценовые паттерны Forex рыночных данных
Прогностическая сила каждой из волн Эллиотта
Импульсы - Фундаментальная Волновая модель Эллиотта
Правила Эллиотта для Импульса
Диагональный Треугольник паттерн Эллиотта
Зигзаг
Двойные и Тройные Зигзаги
Флэт
Двойные и Тройные Боковики
Треугольник форекс
Внутреннее строение паттерна
Точный прогноз рынка
Вычисление точности прогноза
Волны Эллиота. Индикатор волны Эллиота